A presidente do BCE enalteceu nesta quinta-feira a resiliência da banca da zona euro em 2023, mas alertou para riscos que existem este ano, com mais malparado e a exposição das instituições financeiras a sectores vulneráveis como o imobiliário comercial.

No relatório anual do Banco Central Europeu (BCE) sobre as actividades de supervisão em 2023, divulgado nesta quinta-feira, a presidente da instituição, Christine Lagarde, salientou que os bancos europeus continuaram a "navegar" num ambiente desafiante em 2023, mas continuam a existir diversos desafios.

"Embora as taxas de juro mais elevadas tenham afectado as margens de juro líquidas dos bancos da zona euro, levando a uma rendibilidade média dos capitais próprios de 10% no terceiro trimestre de 2023, as taxas de depósito e os non-performing loans [crédito malparado] estão a aumentar", refere.

A presidente do BCE salientou que "os supervisores irão continuar a monitorizar de perto os riscos", em particular "a exposição dos bancos a sectores vulneráveis, como o imobiliário comercial", e irão abordar "as preocupações sobre a governança dos bancos e os quadros internos de controlo de risco".

O relatório indica que a rendibilidade dos bancos melhorou ainda mais em 2023, mas os supervisores continuam cautelosos quanto à sustentabilidade deste aumento e que a subida das provisões devido ao maior risco de crédito pode pesar nos lucros futuros.

Christine Lagarde realçou que a banca da zona euro enfrentou no ano passado uma economia mais fraca e riscos geopolíticos crescentes, especialmente devido à guerra na Ucrânia e ao conflito no Médio Oriente, bem como o aperto da política monetária, compensado pelo "trabalho árduo" dos últimos anos para tornar a banca mais resiliente.

"Os bancos mantiveram posições sólidas de capital e liquidez, com o rácio agregado de fundos próprios principais de nível 1 dos bancos supervisionados a situar-se em 15,6%, próximo do seu nível recorde", exemplificou.

Segundo Lagarde, este nível permitiu proteger o sector de choques externos e que "os bancos transmitissem sem problemas o aperto da política do BCE à economia".

A responsável do BCE defendeu ainda que "a resiliência e a adaptabilidade serão cruciais para enfrentar os desafios estruturais colocados pelas alterações climáticas e pela digitalização", destacando que, em 2024, se "espera que os bancos cumpram as expectativas de supervisão do BCE sobre os riscos climáticos e ambientais e integrem esses riscos nas suas estratégias e processos de gestão de riscos".

"À medida que a utilização da inteligência artificial se torna mais generalizada, os supervisores continuarão a examinar minuciosamente as estratégias de digitalização dos bancos e a sua resiliência aos ataques cibernéticos", disse.

Capacidade para resistir a recessão grave

O Banco Central considera que as instituições financeiras da zona euro demonstraram resiliência no ano passado, estando bem capitalizadas, e com capacidade para resistir a uma recessão económica grave.

“O Processo de Revisão e Avaliação para Supervisão (SREP) de 2023 confirmou que os bancos da zona euro continuaram a demonstrar resiliência, com posições robustas de capital e de liquidez, apesar do ambiente económico incerto”, pode ler-se no relatório.

O BCE considera que os bancos da zona euro “estão globalmente bem capitalizados”, indicando que o rácio agregado de fundos próprios Common Equity Tier 1 (CET1) das instituições significativas (SI) regressou aos máximos históricos registados em 2021, fixando-se em 15,6% no terceiro trimestre de 2023, enquanto atingiu 17,7% para as instituições menos significativas (ILS).

De acordo com os dados divulgados, os rácios de alavancagem agregados também melhoraram, atingindo 5,6% (mais 0,5 pontos percentuais) para as instituições significativas e 9,3% (mais 0,7 pontos percentuais) para as instituições menos significativas.

O BCE recorda ainda que os resultados do teste de esforço de 2023 mostraram que o sector bancário da zona euro “poderia resistir a uma grave recessão económica”.

No cenário adverso citado pelo relatório, o rácio CET1 cairia, em média, 4,8 pontos percentuais, para 10,4%, no final de 2025.

“A melhoria acentuada na qualidade dos activos e na rentabilidade dos bancos em comparação com os exercícios anteriores, juntamente com a significativa acumulação de capital ao longo da última década, ajudou os bancos a resistir à elevada severidade do cenário adverso”, refere.

Ainda assim, assinala que os testes de esforço também identificaram "potenciais vulnerabilidades", apelando para a monitorização contínua dos riscos.