O banco italiano Monte dei Paschi registou o pior resultado entre as 51 instituições financeiras analisadas nos testes de stress conduzidos pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês). Dois bancos irlandeses, um suíço e o espanhol Banco Popular seguem-se na lista das entidades em que mais fragilidades foram detectadas.

Na análise, as contas dos bancos são sujeitas a cenários económicos bastante negativos, para que seja testada a sua capacidade de resistência, medindo-se qual o rácio de capital com que cada entidade ficaria ao fim de um, dois e três anos. De acordo com os resultados publicados nesta sexta-feira pela EBA, o rácio de capital Tier 1 do Monte dei Paschi após ser sujeito a um cenário de stress durante três anos foi de -2,44%, o pior de todos os 51 bancos cujos resultados foram publicados em conjunto pela EBA (as maiores instituições europeias onde não está incluída nenhuma portuguesa).

A seguir, a uma distância ainda considerável, surge o banco irlandês Aliied Irish, com um rácio de 4,31%. O Monte dei Paschi e o Allied Irish foram os únicos cujos rácios ficaram abaixo do limite de 5,5% que foi estabelecido em 2014 e que, apesar de este ano a EBA ter optado por não impor qualquer limite mínimo, serve de referência nos mercados para identificar necessidades urgentes de recapitalização.

Na lista, surge a seguir o suíço Reiffeisen com 6,12%, o Bank of Ireland com 6,15% e o Banco Popular com 6,62%. Já acima dos 7% está o italiano Unicredit. O Deutsche Bank, que recentemente mostrou fragilidades nas suas actividades nos Estados Unidos, registou um rácio de 7,81%, o décimo pior resultado da lista. 

O português BCP, apesar de não fazer parte da lista dos 51 bancos, anunciou em simultâneo o seu resultado, que aponta para um rácio após o teste de stress de 7,2%.

Na análise aos resultados globais do teste, a presidente da EBA disse que “embora reconhecendo os aumentos de capitais extensos realizados até agora, esta não é uma folha totalmente saudável". "Ainda há trabalho por fazer”, disse. Já Danièle Nouy, presidente do Conselho de Supervisão do BCE, que também participou nos testes, disse que os resultados mostram que “o sector bancário apresenta-se hoje mais resiliente e com maior capacidade para absorver choques económicos do que há dois anos”.

À partida para o teste, antes de sujeitar as contas dos bancos a cenários extremos, o rácio médio dos 51 bancos analisados era de 12,6%. Os cálculos da EBA estimam que, ao fim de três anos de crise económica, o rácio cairia para 9,2%, uma queda equivalente a 226 mil milhões de euros de capital.

Estes testes de stress eram esperados com muita expectativa pelos mercados, que nos últimos meses têm mostrado um elevado nível de pessimismo em relação à saúde do sector bancário europeu. 

Em particular, existia alguma ansiedade em relação às insuficiências de capital que poderiam ser detectadas na banca italiana, uma vez que o Governo liderado por Matteo Renzi tem vindo a sentir dificuldades em pôr em prática um modelo de capitalização dos bancos que cumpra as novas regras europeias estabelecida para o sector, que forçam a imposição de perdas aos accionistas e credores.

Precisamente para sossegar os mercados e evitar sustos entre os clientes, foi anunciado em Itália, poucos minutos antes da divulgação dos resultados do teste, que tinha sido aprovado pelo BCE um plano de recapitalização no montante de 5000 milhões de euros para o Monte dei Paschi.

O plano, delineado pelo banco norte-americano JP Morgan e o italiano Mediobanca, depende da captação no mercado de capitais provenientes de investidores privados, contando neste momento com o compromisso de participação de seis outros bancos internacionais. Ainda assim, subsistem dúvidas quanto à capacidade de atrair investidores para o fragilizado Monte dei Paschi, o mais antigo banco em actividade no mundo.